摘　要：我國(guó)商業(yè)銀行必須認(rèn)清國(guó)內(nèi)銀行的現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)自身缺點(diǎn)、學(xué)習(xí)外資銀行優(yōu)秀的管理體制、降低不良貸款比例、加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。只有這樣，才能提高國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行,信貸風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)防范

　　一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性

　　分析我國(guó)商業(yè)銀行的信貸現(xiàn)狀是加強(qiáng)信貸管理的前提和基礎(chǔ)，認(rèn)清自身的真實(shí)情況，才能更好地完善我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　(一)我國(guó)商業(yè)銀行的信貸現(xiàn)狀

　　商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的金融中介機(jī)構(gòu)，其主要職能和業(yè)務(wù)是信貸。如果其不良貸款比重過(guò)高，不僅會(huì)對(duì)銀行的生存造成嚴(yán)重威脅，還會(huì)對(duì)整個(gè)金融業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生不良影響。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)加入WTO后， 2001年國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行18 000億元的不良貸款余額和不良貸款率2.81%;2008年末，其數(shù)額分別變?yōu)闉? 944.9億元和2.49%。 自從我國(guó)加入WTO后，我國(guó)商業(yè)銀行在降低不良貸款上的確下了不少功夫。雖然2008年的不良貸款余額已經(jīng)從2001年的18 000億元下降至4 944.9億元，但很大一部分原因是除了通過(guò)國(guó)家財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債進(jìn)行對(duì)銀行資本金的直接融資外，還通過(guò)財(cái)政注資建立金融資產(chǎn)管理公司的方式來(lái)剝離銀行的不良資產(chǎn)。康鑫(2007)的實(shí)證研究數(shù)據(jù)指出，中國(guó)政府自1998年起通過(guò)特殊國(guó)債、成立資產(chǎn)管理公司甚至直接注資等方式幫助商業(yè)銀行擺脫不良貸款的困擾，直到2003年成立了以對(duì)中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管為職責(zé)的銀行監(jiān)督委員。在多方的協(xié)作下，我國(guó)商業(yè)銀行才基本抑制了不良貸款率高的情況，并逐漸實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和比例的雙下降。但相比于外資銀行, 我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款余額和比率仍處于高位。國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款率是外資銀行的3.4倍，股份制商業(yè)銀行的不良貸款率也是外資銀行的1.8倍。據(jù)此可知，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率的降低是因?yàn)閲?guó)家采取剝離不良資產(chǎn)和充實(shí)銀行資本金的措施，而非信貸管理體系的優(yōu)化和完善。另外，由于2008年的金融危機(jī)，大量中小企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重困難甚至破產(chǎn)倒閉;且社會(huì)保障機(jī)制的不健全以及國(guó)家政府的干預(yù)，導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款的迅速累加。舊的不良貸款尚未解決，新的不良貸款又已產(chǎn)生，加大了我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此，建立科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為亟待解決的問(wèn)題。

　　(二)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性與迫切性

　　不良貸款比率偏高導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行信貸質(zhì)量低，不僅直接加大了銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，還威脅了銀行資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性和盈利性等;因?yàn)殂y行負(fù)債經(jīng)營(yíng)的性質(zhì)，還會(huì)導(dǎo)致金融業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)的利益出現(xiàn)安全隱患。因此，我國(guó)商業(yè)銀行有必要加強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理，進(jìn)一步降低不良貸款比率，提高信貸質(zhì)量。

　　近年來(lái)，通過(guò)銀行實(shí)施“從業(yè)人員激勵(lì)約束機(jī)制”以及國(guó)家采取的剝離不良資產(chǎn)、充實(shí)資本金等重大舉措，使得我國(guó)商業(yè)銀行的貸款質(zhì)量有所提高。但是相比于外資銀行優(yōu)秀的信貸管理體制，以及金融危機(jī)爆發(fā)的不利影響，要保證我國(guó)商業(yè)銀行的穩(wěn)步運(yùn)營(yíng)仍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此，我國(guó)商業(yè)銀行亟待需要加緊完善其信貸體系，進(jìn)一步提高貸款質(zhì)量，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，從而增加我國(guó)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)付危機(jī)的能力，保證銀行資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性和盈利性以及整個(gè)銀行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

　　二、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)比

　　外資銀行經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的商業(yè)化經(jīng)營(yíng)積累，形成了較為科學(xué)、規(guī)范、健全的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制，且對(duì)貸前、貸中、貸后的風(fēng)險(xiǎn)管理都有嚴(yán)格、規(guī)范的制度化要求，所以很好地控制了信貸風(fēng)險(xiǎn)。筆者通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)比，找出了不同體制下的差異，以期取長(zhǎng)補(bǔ)短。

　　(一)組織管理制度的差異

　　在組織管理制度上，外資銀行偏重水平的管理制度，而我國(guó)商業(yè)銀行偏重縱向管理制度。外資銀行設(shè)置信貸政策制定部門、信貸業(yè)務(wù)部門、信貸審批部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、不良貸款處理部門等專業(yè)化程度較高的多個(gè)橫向部門，共同進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與控制;每個(gè)部門各司其職、分工仔細(xì)，在信貸業(yè)務(wù)上互助合作又相互監(jiān)督;在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)最關(guān)鍵的一點(diǎn)——貸款審核這一環(huán)節(jié)上，主要采取由各部門任命的信貸審批人員共同而又獨(dú)立審批的方法，只有達(dá)到總行規(guī)定的票數(shù)通過(guò)比例后才能通過(guò)審批。只有這樣獨(dú)立審批，才能客觀、準(zhǔn)確、公正地對(duì)企業(yè)進(jìn)行信貸審批，進(jìn)而更好地對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。

　　我國(guó)商業(yè)銀行的組織管理體系主要是采取縱向的管理制度，即總行垂直領(lǐng)導(dǎo)的授信評(píng)審制度，將各支行、分行的主要貸款權(quán)全部上收至總行，由總行集中處理評(píng)級(jí)授信和信貸審批的工作，支行、分行只能負(fù)責(zé)小額個(gè)人存單質(zhì)押和個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)。盡管這樣子的做法將大量的貸款權(quán)利上收集中于總行，由總行在審批貸款業(yè)務(wù)中層層把關(guān)，但容易使其權(quán)限過(guò)大，更是容易造成總行無(wú)法深入了解不同地區(qū)、企業(yè)的具體情況，對(duì)借款人使用貸款的真實(shí)動(dòng)機(jī)和原因無(wú)法掌握，難以做到具體情況具體分析。因此，常常會(huì)看到簽批者批注“應(yīng)加強(qiáng)貸后管理，切實(shí)按期收回”等文字，造成了信貸審核時(shí)的隨意性、非專業(yè)性與低效率性。表面上看總行對(duì)每個(gè)貸款的審批、發(fā)放、貸后管理到回收進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，但實(shí)際上這樣子的做法使得總行的任務(wù)過(guò)于繁重，便無(wú)法做到事事巨細(xì)，更無(wú)法保證對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性與公正性。因此，與外資銀行相比，我國(guó)商業(yè)銀行在組織架構(gòu)上縱向管理鏈條過(guò)長(zhǎng)，大部分的信貸審核工作都集中在總行。總行的主管信貸負(fù)責(zé)人具有最終決策權(quán)，而部門的細(xì)分化程度不夠，部門之間的分工協(xié)作與相互制約不充分。這樣就很難準(zhǔn)確地分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，客觀地判斷企業(yè)的還貸能力和及時(shí)地預(yù)警還貸風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的差異

　　對(duì)于信貸的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制工作，外資銀行傾向做好早期的防范工作，而我國(guó)商業(yè)銀行則側(cè)重于事后化解。

　　外資銀行十分注重信貸風(fēng)險(xiǎn)早期的防范和控制工作，并通過(guò)多種評(píng)估手段和防范措施來(lái)控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。首先，運(yùn)用現(xiàn)代分析工具，進(jìn)行立體、定量分析。例如：企業(yè)規(guī)模、所在地區(qū)、行業(yè)情況、經(jīng)營(yíng)者經(jīng)驗(yàn)、股東資本、杠杠比率等。然后，運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)量方法和智能化財(cái)務(wù)軟件工具等，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的客戶進(jìn)行進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和分析，識(shí)別客戶信息中虛假信息的部分，將其剔除，以便準(zhǔn)確地衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)違約概率。其次，外資銀行在應(yīng)對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、金融等突發(fā)事件的工作上，采取了不定期對(duì)信貸資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析的方法。例如：利用仿真技術(shù)評(píng)估對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的影響，根據(jù)測(cè)試的結(jié)果對(duì)相應(yīng)的信貸資產(chǎn)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。最后，某些外資銀行會(huì)單獨(dú)設(shè)置一個(gè)專業(yè)稽核部門對(duì)各分行、支行的信貸資產(chǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行年審，并給予意見(jiàn)以及改進(jìn)方法，使下屬機(jī)構(gòu)對(duì)其業(yè)務(wù)做出相應(yīng)地處理。該稽核部門會(huì)在一段時(shí)期后進(jìn)行復(fù)查，直至風(fēng)險(xiǎn)隱患消除為止，從而達(dá)到“最大化控制信貸風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系、保證銀行穩(wěn)步發(fā)展”的目標(biāo)。

　　我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的工作上與外資銀行恰恰相反——注重后期化解以及評(píng)估手段和防范措施單一，主要表現(xiàn)有以下幾點(diǎn)。

　　1.前期工作過(guò)于草率

　　國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，前期工作并沒(méi)有做到像外資銀行那樣細(xì)致，即對(duì)地區(qū)、行業(yè)深入研究;進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分;確定目標(biāo)市場(chǎng);制定準(zhǔn)入指標(biāo)值等。我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，還主要停留在定性分析和簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)報(bào)表分析階段，即審查企業(yè)的賬戶信息、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的合法性、有無(wú)年審、人行系統(tǒng)內(nèi)的授信信息。這樣的評(píng)估方法過(guò)于片面，會(huì)使評(píng)估結(jié)果脫離實(shí)際情況。由于同一行業(yè)的不同企業(yè)所采用的參照值都是相同的，所以必然導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果的不理想。前期工作缺乏細(xì)致的政策分析和量化的市場(chǎng)分析，會(huì)無(wú)形中增大商業(yè)銀行的潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與計(jì)量技術(shù)落后

　　我國(guó)商業(yè)銀行主要還是通過(guò)定性分析來(lái)進(jìn)行日常的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，即通過(guò)信貸從業(yè)人員的主觀判斷來(lái)判定借款人的授信級(jí)別，主觀性較強(qiáng)。雖然我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)已初步采用了客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的做法，但這仍屬于粗放型、低水平型的。一般只在客戶申請(qǐng)貸款和年審時(shí)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而國(guó)際上相對(duì)已成熟的各種信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型則尚未進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用階段，無(wú)法做到不定期對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析，以致無(wú)法及時(shí)地反映信貸風(fēng)險(xiǎn)情況和做出相應(yīng)地改進(jìn);且銀行信貸從業(yè)人員普遍缺乏計(jì)算機(jī)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，難以應(yīng)用國(guó)際上高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量方法，或者是利用先進(jìn)的資產(chǎn)組合模型，將信貸資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)組合，以達(dá)到最大化降低信貸風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　3.控制信貸風(fēng)險(xiǎn)方式單一

　　我國(guó)商業(yè)銀行在信貸資產(chǎn)可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主要采取的方法是向企業(yè)催收即將到期的貸款和進(jìn)行司法訴訟。在經(jīng)濟(jì)繁榮的態(tài)勢(shì)下，大多數(shù)企業(yè)都能按時(shí)歸還貸款，即使出現(xiàn)逾期，銀行不得不出售其抵押物資時(shí)也可以與應(yīng)還貸款數(shù)目相差無(wú)幾，所以不會(huì)給銀行造成太大損失。但是，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)忽然爆發(fā)之時(shí)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)或者資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難，企業(yè)則無(wú)法按期歸還貸款。此時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行只能是不斷地與企業(yè)協(xié)商、談判，不斷地催收貸款，即使最終將其抵押物資出售，也會(huì)由于低迷的經(jīng)濟(jì)狀況而出現(xiàn)物無(wú)所值的情況，使銀行不僅處于被動(dòng)的位置，還遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　因此，我國(guó)商業(yè)銀行相對(duì)比于外資銀行，不僅沒(méi)有高度重視早期的風(fēng)險(xiǎn)防范工作，其評(píng)估、防范和控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的手段過(guò)于單一，作用有限，無(wú)法有效地進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，消除安全隱患，為銀行創(chuàng)造更大的價(jià)值。

　　(三)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的差異

　　在利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的對(duì)比上，外資銀行相對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)較為多樣化。我國(guó)商業(yè)銀行主要靠存貸利差創(chuàng)收，而外資銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)收也較大，甚至?xí)^(guò)傳統(tǒng)的存貸利差收。據(jù)資料顯示，美國(guó)花旗銀行存貸業(yè)務(wù)的利潤(rùn)僅占總利潤(rùn)的20%左右，承兌、資信調(diào)查、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估、遠(yuǎn)期外匯買賣、外匯期貨、外匯期權(quán)等中間業(yè)務(wù)卻為其帶來(lái)了80%左右的利潤(rùn)。大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，可以降低銀行的資本消耗、不承擔(dān)或較少承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)、保證穩(wěn)定的現(xiàn)金流來(lái)源。因此，外資銀行的中間業(yè)務(wù)為其資金的正常周轉(zhuǎn)和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)提供了強(qiáng)有力的保障，使其抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大增強(qiáng)。

　　相反，我國(guó)商業(yè)銀行，主要的收入來(lái)源還是依靠存貸款利差。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年、2008年國(guó)內(nèi)大部分商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)占全部收益的比重大約為百分之十幾。例如：四大國(guó)有銀行2007年中間業(yè)務(wù)收入占全部收益的比重約為13%，2008年約為15%;股份制商業(yè)銀行2007年中間業(yè)務(wù)占比約為8%，2008年約為10%;城市商業(yè)銀行2007年中間業(yè)務(wù)占比約為5%，2008年約為6%。從數(shù)據(jù)上可以得出，我國(guó)商業(yè)銀行與國(guó)際先進(jìn)銀行的水準(zhǔn)相對(duì)照，存在著相當(dāng)大的差距。這就導(dǎo)致了我國(guó)商業(yè)銀行一旦遭遇突發(fā)性經(jīng)濟(jì)沖擊事件，其風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力將受到嚴(yán)重削弱。

　　三、健全商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　通過(guò)對(duì)比和分析國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行在組織管理制度、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范和控制、利潤(rùn)結(jié)構(gòu)上的差異，可以看出，要想進(jìn)一步提升我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制水平、提高經(jīng)營(yíng)效率和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，必須學(xué)習(xí)外資銀行先進(jìn)、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

　　(一)提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　首先，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)部門間水平制約并設(shè)置獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)部門。我國(guó)商業(yè)銀行在與企業(yè)建立信貸關(guān)系前的信貸審批業(yè)務(wù)中，可以借鑒外資銀行的做法。在審批貸款時(shí)，采取由三個(gè)不同部門各派出一名從業(yè)人員組成一個(gè)信貸審批小組，其中一個(gè)人的信用授權(quán)必須能夠覆蓋貸款金額(不得累加)，并實(shí)行一票否決制。信貸業(yè)務(wù)部門、信貸審批部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門三個(gè)不同的部門共同、獨(dú)立的進(jìn)行背對(duì)背審批的形式，每一筆貸款的發(fā)放都必須由至少兩名授權(quán)人員獨(dú)立思考后簽字同意后，才能與客戶建立信貸關(guān)系。這樣才能做到不同部門相互合作、相互監(jiān)督、相互牽制、防止舞弊;加強(qiáng)部門之間的水平制衡關(guān)系，做到公平、公正地進(jìn)行信貸審批業(yè)務(wù)。同時(shí)，總行可考慮在總行里設(shè)置一個(gè)獨(dú)立的信貸風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)部門，不定期對(duì)各分、支行的信貸資產(chǎn)、資產(chǎn)組合以及信貸風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)，進(jìn)一步完善信貸風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)，改進(jìn)其不足之處，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性，從而提高系統(tǒng)預(yù)警和決策的可靠性，保證銀行的穩(wěn)定發(fā)展。

　　其次，制定詳細(xì)可行的信貸工作計(jì)劃。總行主要負(fù)責(zé)制定具體明晰的信貸發(fā)展戰(zhàn)略、政策等，每年應(yīng)當(dāng)在全面分析當(dāng)前信貸資產(chǎn)總額、種類以及風(fēng)險(xiǎn)狀況的基礎(chǔ)上，既要結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展的需要，又要把握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;既要熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策，又要了解區(qū)域經(jīng)濟(jì)條件和需求。進(jìn)行全局性考量，以制訂一個(gè)全方位的、詳細(xì)的、可行的信貸發(fā)展戰(zhàn)略;找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，做到有效約束、嚴(yán)格控制信貸風(fēng)險(xiǎn)，又要取得良好效益的指導(dǎo)業(yè)務(wù)開(kāi)展。各分行、支行也應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)制訂切實(shí)可行的工作開(kāi)展計(jì)劃，并保證所有政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的統(tǒng)一性。另外，將總行大部分的貸款權(quán)力下放至分行、支行，加大其對(duì)企業(yè)貸款的審批權(quán)利，以便分、支行更能根據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的具體情況來(lái)進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審批工作，提高審查效率，做到具體情況具體分析，減少評(píng)估工作中的片面性。

　　最后，提高銀行從業(yè)人員整體素質(zhì)。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)加大力度引進(jìn)具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平的專業(yè)技術(shù)人才，并對(duì)現(xiàn)有從業(yè)人員開(kāi)展銀行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)以及道德責(zé)任感培訓(xùn)。通過(guò)脫產(chǎn)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、從業(yè)考試、出國(guó)培訓(xùn)等多種方式，提高信貸人員的專業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，豐富擴(kuò)大其知識(shí)面，以應(yīng)對(duì)不斷變化的環(huán)境和各種新問(wèn)題。同時(shí)，道德方面使其明確自己的工作權(quán)限范圍，集體利益高于一切;建立明確的獎(jiǎng)罰制度并嚴(yán)于執(zhí)行;加大內(nèi)部監(jiān)管力度，通過(guò)對(duì)信貸人員的跟蹤和檢查，避免出現(xiàn)嚴(yán)重信息不對(duì)稱的現(xiàn)象。

　　(二)改進(jìn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

　　首先，應(yīng)加快建立企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù)。國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)一直缺少完善的企業(yè)信用等級(jí)及其變化的數(shù)據(jù)資料,給銀行在衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)增加了難度。因此，必須盡早建立起我國(guó)企業(yè)信用等級(jí)及其變化的資料數(shù)據(jù)庫(kù)。可以借鑒國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù)的經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境，利用現(xiàn)有客戶資源和歷史數(shù)據(jù)，加快數(shù)據(jù)整理和補(bǔ)錄工作，構(gòu)建起企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù)。我國(guó)商業(yè)銀行只有建立起企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù),才能為先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供支持和保障。

　　其次，引進(jìn)國(guó)際銀行業(yè)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。我國(guó)商業(yè)銀行可以借鑒外資銀行，例如采用VaR方法來(lái)測(cè)量信貸風(fēng)險(xiǎn)。J.P.摩根公司和一些合作機(jī)構(gòu)于1997年推出的Credit Metrics方法(信用度量方法)，該方法是在發(fā)生貸款損失的特定概率下，通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR=貸款的市場(chǎng)價(jià)值×貸款價(jià)值在貸款期間的波動(dòng))數(shù)值，力圖反映出銀行某個(gè)或整個(gè)信貸組合一旦面臨信用級(jí)別變化或違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所應(yīng)準(zhǔn)備的資本金數(shù)值。另外，還可以運(yùn)用資產(chǎn)組合模型，對(duì)不同行業(yè)、生產(chǎn)不同產(chǎn)品、不同地區(qū)、不同信用等級(jí)的企業(yè)設(shè)定一定比例，盡可能減少其信貸資產(chǎn)間的關(guān)聯(lián)性。在對(duì)個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)收益分析和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上, 將全部信貸資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)組合，從而達(dá)到分散和降低貸款組合總風(fēng)險(xiǎn)的目的,實(shí)現(xiàn)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)然，我國(guó)商業(yè)銀行在借鑒國(guó)際先進(jìn)模型的理論、方法和設(shè)計(jì)思路的同時(shí)，必須結(jié)合本國(guó)的實(shí)際情況，研究、開(kāi)發(fā)適合自己的模型框架和參數(shù)體系。

　　(三)多樣化管理信貸風(fēng)險(xiǎn)

　　首先，主動(dòng)采取降低信貸風(fēng)險(xiǎn)措施。當(dāng)銀行信貸資產(chǎn)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行不能再像以前那樣，僅僅是采取不斷地催繳還貸款、處置抵押物資或司法訴訟等方式予以處置，使銀行處理被動(dòng)的、不利的位置。銀行必須轉(zhuǎn)變方式，可以利用銀行獨(dú)特的信息優(yōu)勢(shì)，試著深入了解和分析客戶具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，幫助客戶對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全面的分析研究，為有償貸壓力的客戶提出具體、可行的行動(dòng)方案。只有這樣化被動(dòng)為主動(dòng)，才能與企業(yè)建立起長(zhǎng)期的信貸溝通，才能真正實(shí)現(xiàn)銀行與企業(yè)的雙贏。

　　其次，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)多元化。我國(guó)商業(yè)銀行必須結(jié)合自身的實(shí)際情況，加大力度積極開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，擴(kuò)寬業(yè)務(wù)范圍。盡管現(xiàn)今國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行已經(jīng)在中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展上有了較大的飛躍，但仍需抓緊腳步，進(jìn)一步縮小與外資銀行的差距。不能僅局限于傳統(tǒng)的結(jié)算、匯兌、代收代付以及信用卡、信用證、押匯等業(yè)務(wù)上。可利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)發(fā)展網(wǎng)上自助貸款、網(wǎng)上異地匯款等收費(fèi)業(yè)務(wù)，還可以發(fā)展例如資信調(diào)查、投資融資類及衍生金融工具交易類、資產(chǎn)評(píng)估、項(xiàng)目融資、銀團(tuán)貸款組織安排等高技術(shù)含量、高附加值的中間業(yè)務(wù)。只有這樣，才能加強(qiáng)銀行的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的多元化，分散和降低總體風(fēng)險(xiǎn)，提高綜合經(jīng)營(yíng)效益，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　只有做到以上幾點(diǎn)，我國(guó)商業(yè)銀行才能對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和防范，才能最大化地降低和分散風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理，從而真正達(dá)到“提高績(jī)效、信貸風(fēng)險(xiǎn)最小化和經(jīng)營(yíng)收益最大化、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而保證可持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

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